Jonathan Ansari
Dr. Jonathan Ansari spezialiserte sich nach seiner Promotion in Mathematik auf Abhängigkeitsmodellierung, Risikoanalysis und Finanzmathematik und forschte und lehrte er an der Universität Freiburg im Bereich Quantitative Finance. An der PLUS arbeitet er im Rahmen des FWF-Projekts ReDim zur Quantifizierung von Abhängigkeiten via Dimensionsreduktion.
Jonathan Ansari
Position: Postdoc-Position: (ReDim/NetPro)
E-Mail: jonathan.ansari@plus.ac.at
Datum Beginn: 01.10.2022
Datum Ende: 30.09.2025
Veröffentlichungen
- P. Langthaler, J. Ansari, S. Fuchs, W. Trutschnig: Constructing measures of dependence via sensitivity of conditional distributions. (2024) https://doi.org/ https://doi.org/10.1007/978-3-031-65993-5_28
- J. Ansari, S. Fuchs, W. Trutschnig, et al.: Combining, Modelling and Analyzing Imprecision, Randomness and Dependence. (2024) https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-031-65993-5
- J. Ansari, E. Lütkebohmert, M. Rockel: An Empirical Study on New Model-Free Multi-output Variable Selection Methods. (2024) https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-031-65993-5_2
- J. Ansari, M. Rockel: Dependence properties of bivariate copula families. (2024) https://doi.org/https://doi.org/10.1515/demo-2024-0002
- J. Ansari, E. Lütkebohmert, A. Neufeld, J. Sester : Improved robust price bounds for multiasset derivatives under market-implied dependence information. (2024) https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s00780-024-00539-z
- J. Ansari, L. Rüschendorf: Supermodular and directionally convex comparison results for general factor models. (2024) https://doi.org/ https://doi.org/10.1016/j.jmva.2023.105264
- J. Ansari, T. Shushi, S. Vanduffel: Up- and down-correlations in normal variance mixture models. (2024) https://doi.org/ https://doi.org/10.1016/j.spl.2023.109949