Jonathan Ansari
Dr. Jonathan Ansari leitet das Team Statistical Learning. Nach seiner Promotion in Mathematik spezialisierte er sich in den Themen Statistik, Abhängigkeitsmodellierung, Risikoanalysis und Finanzmathematik. Zunächst forschte und lehrte er an der Universität Freiburg im Bereich Quantitative Finance. Er arbeitet an der PLUS noch zusätzlich im Rahmen des FWF-Projekts „ReDim“ (Projektleitung S.Fuchs) zur Quantifizierung von Abhängigkeiten via Dimensionsreduktion.
Jonathan Ansari
Position: Postdoc-Position - Leiter des Teams "Statistical Learning"
E-Mail: jonathan.ansari@plus.ac.at
Website: Persönliche Webseite
Datum Beginn: 01.10.2022
Datum Ende: 30.09.2025
Veröffentlichungen
- P. Langthaler, J. Ansari, S. Fuchs, W. Trutschnig: Constructing measures of dependence via sensitivity of conditional distributions. (2024) https://doi.org/ https://doi.org/10.1007/978-3-031-65993-5_28
- J. Ansari, S. Fuchs, W. Trutschnig, et al.: Combining, Modelling and Analyzing Imprecision, Randomness and Dependence. (2024) https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-031-65993-5
- J. Ansari, E. Lütkebohmert, M. Rockel: An Empirical Study on New Model-Free Multi-output Variable Selection Methods. (2024) https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-031-65993-5_2
- J. Ansari, M. Rockel: Dependence properties of bivariate copula families. (2024) https://doi.org/https://doi.org/10.1515/demo-2024-0002
- J. Ansari, E. Lütkebohmert, A. Neufeld, J. Sester : Improved robust price bounds for multiasset derivatives under market-implied dependence information. (2024) https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s00780-024-00539-z
- J. Ansari, L. Rüschendorf: Supermodular and directionally convex comparison results for general factor models. (2024) https://doi.org/ https://doi.org/10.1016/j.jmva.2023.105264
- J. Ansari, T. Shushi, S. Vanduffel: Up- and down-correlations in normal variance mixture models. (2024) https://doi.org/ https://doi.org/10.1016/j.spl.2023.109949